[토토트루] 켈리방정식으로 알아보는 재테크와 배팅의 기술

최근 자본 시장이 코로나 영향을 받으며 극과 극을 오가는 탓에, 위기감을 느낀 많은 일반인들은 회사에서 받는 월급인 근로소득 뿐 아니라 금융자산에 대한 중요성을 깨달으며 주식, 코인, 부동산, 스포츠토토, 로또 등 각양각색 재테크 수단으로 돈을 불릴 수 있는 루틴을 찾기 시작했습니다.

이제 주변에서 토토부터 주식, 코인까지 동시다발적으로 관리하는 전업 투자자들도 심심치 않게 볼 수 있는 분위기인데요. 토토부터 주식, 코인까지 돈이 돈을 굴리는 모든 방법에 관심이 있거나 지금 열심히 실천하고 있다면, 잊지 말아야 할 법칙이 있습니다. 바로 '켈리방정식'인데요.

오늘은 이 생소한 켈리방정식에 대한 개념을 쉽게 정리해보고, 실생활 속에서 바로 적용하여 돈을 불리는 방법에 대해 알아보겠습니다.

▶ 켈리 방정식이란?

에드워드 소프라는 이름을 가진 천재 수학자가 있었습니다. 1962년, 블랙잭 하나로 카지노 전체를 이겨버린 것으로 유명한데요. 에드워드 소프는 블랙잭을 주 종목으로 배팅하면서 카드 카운팅을 통해 스스로가 이길 수 있는 확률을 매우 정확하고 면밀하게 계산했고, 그 확률을 켈리 방정식에 따라 배팅하는 방법으로 카지노에서 백전백승 하였습니다.

이렇게 드라마틱한 기술을 소개하고 가감 없이 공개한 책으로 에드워드 소프는 베스트 셀러 작가가 되기도 하였으며, 추후 블랙과 숄즈라는 인물들이 소프의 기술들을 일부 참고해서 덧붙인 블랙 숄즈 방정식으로 노벨 경제학상을 받기도 합니다.

에드워드 소프는 이로부터 7년 뒤, 자신이 개발한 기술을 참고하여 퀀트펀드를 만들었으며, 이 펀드는 1988년까지 무려 연평균 19.8%라는 높은 수익을 내며 워렌 버핏의 자산 운용까지 도맡기도 했습니다.

이 켈리 방정식에 따라 이론적으로 내 승률을 명확히 분석하고, 수익을 내는 구조에 적용한다면 수익을 무한대로 가져갈 수 있다는 계산! 말만 들어도 정말 솔깃한 기회가 아닐까 싶은데요. 이 방정식에 따르면 역으로 돈을 잃는 이유도 수학적 분석이 가능합니다.

이 켈리 방정식이란, 승률·수익률·손실률을 함께 대입하면 원금의 몇 퍼센트를 넣어야 하는지 알려주는 공식인데요. 확률, 투자, 배팅으로 재테크를 하고자 한다면 반드시 알아야 할 개념입니다.

▶ 켈리 방정식을 적용한 게임과 그렇지 않은 게임의 차이

양자택일을 할 수 있는 종류의 간단한 게임을 예로 들어보자면, 올인을 하는 경우 50억을 먼저 달성할 확률은 0.4%에 달하며, 켈리 방정식을 적용한 경우에는 1만 4천번 이상의 반복이 필요하지만 50억을 동일하게 달성할 확률은 거의 100%에 가깝다는 계산이 나옵니다. 무한 반복 시, 당연히 수익도 무한대로 늘어나겠죠?

반면, 올인을 하는 경우 승률은 51%임에도 불구하고, 반복 시 돈을 전부 잃게 될 확률이 오히려 더 높아지게 됩니다. 같은 승리 확률 51%임에도 불구하고 이렇게 차이가 벌어지는 이유는, 이 승률로 이득을 보기 위해서는 많은 시도가 필요한데 그 전에 시드 머니가 떨어져 더 반복할 수 없는 상태가 되기 때문입니다.

켈리 방정식이 제시하는 배팅 비율에서 조금이라도 더 많이 베팅한다면, 결국 큰 수익률을 역으로 손해보며 0에 수렴할 확률이 높아집니다. 켈리 방정식은, 매 번 배팅하는 상황마다 베팅 금액을 무리하지 않는 수준의 최적 액수로 조절할 수 있게 하여 우위에 있는 기회를 잡도록 합니다.

▶ 켈리 방정식의 장단점 간단 정리!

켈리 방정식은 장점이 매우 뚜렷합니다. 수익을 낼 수 있는 게임이라면, 수익을 극대화시켜 무한대로 얻을 수 있죠.

단점은, 이렇게 승리하기 위해서는 단 1%의 오차도 허용해선 안 된다는 점입니다. 승률이 51%라는 것이 명확해야 하며, 자칫 계산 착오로 50%대에 베팅할 경우 반복 시 무조건 잃는 패로 진행하여 빼도 박도 못 하게 되는 셈이죠.

따라서, 많은 사람들이 코인, 주식, 토토로 돈을 잃는 경우 이 켈리 방정식의 계산에 따라 승률을 정확히 분석하지 않았기 때문입니다. 켈리 방정식으로 정확하게 대입되어 성립되지 않는 베팅을 무한히 반복하게 된다면 결국 자산은 0으로 돌아가버리는 것이죠.

주식이든, 코인이든, 스포츠토토든 내가 던지려는 판에서 나의 승률이 몇 퍼센트인지 정확하게 알지 못한다면 무조건 패하게 됩니다. 대부분의 경우 배팅에서 얻는 액수에는 수수료와 세금이 부과되기 때문에 배당률에 이 변수까지 포함시켜 계산한다면 승률은 더 높아야 합니다.

주식, 코인, 토토는 심지어 시장의 환경도 시시각각 변화하기 때문에 끊임없이 내 승률이 51%가 되도록 유지하고 관리해야 합니다. 시간이 지나 승률이 변동되면 내 계좌는 계속 0을 향해 달리기 때문이죠. 금융 자산에 도가 텄다는 전문가들도 이 승률 계산에 실패하여 파산에 이르는 경우도 결코 적지 않은 것이 사실입니다.

그래서인지 보통의 경우 방정식 계산을 통해 도출된 배팅 비율보다 더욱 낮게 배팅하여 안전한 게임을 유도하기도 합니다. 켈리 방정식의 개념을 정확히 알고 실천하는 것이 무엇보다 중요한데, 이를 통해 리스크 관리를 하여 자산 증식에 직결되기 때문입니다.